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26 agosto 2014

Set Optimization Meets Finance: la matematica finanziaria a Unibz

Libera Università di Bolzano – Quando la matematica spiega il mondo della finanza

Set Optimization Meets Finance

Set Optimization Meets Finance

Set Optimization Meets Finance è il titolo della conferenza internazionale di matematica finanziaria.

Set Optimization Meets Finance è organizzata dall’8 al 12 settembre 2014.

Set Optimization Meets Finance è organizzata dal prof. Andreas Hamel nel campus universitario della Libera Università di Bolzano a Brunico.

Cos’è la Set Optimization Meets Finance

“La Set optimization è un nuovo ambito specialistico della matematica che non cerca solo di confrontare dati singoli ma interi set di dati”, spiega l’organizzatore, il prof. Andreas Hamel, docente di matematica del corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi.

Per capirci, ci si immagini di mettere a confronto tra di loro due squadre di calcio e non i singoli giocatori: si tratta di un raggruppamento di molte variabili che, tutte insieme, sono molto più difficili e complesse da calcolare”, aggiunge il prof. Hamel. Queste operazioni di confronto sono state sviluppate, tra gli altri, anche dal matematico giapponese Daishi Kuroiwa, che parteciperà alla conferenza di Brunico. La teoria della “Set-Optimization” rende possibili importanti applicazioni nell’ambito della matematica finanziaria come, ad esempio, la decisione sulla strategia migliore per minimizzare il rischio di un investimento. Gli organizzatori della conferenza (Hamel, Heyde, Rudloff) hanno fatto pervenire importanti contributi sulle cosiddette set valued risk measures, ovvero quei modelli matematici che permettono di valutare il rischio, soprattutto in ambito finanziario. Saranno proprio questi modelli a rivestire un ruolo centrale nel corso del consesso (con l’intervento del prof. P. Koch-Medina).

Il calcolo matematico per le operazioni di Set Optimization Meets Finance utilizza molti strumenti tratti da ambiti specialistici della matematica classica, tra cui uno sviluppo del calcolo differenziale per le funzioni che non dispongono di una derivata: alcuni dei contributi essenziali a questa “analisi convenzionale” sono opera del prof. Ralph Tyrrell Rockafellar (Università di Washington – cattedra di teoria dell’ottimizzazione), anch’egli tra i partecipanti alla conferenza. A questa prenderanno parte esponenti della teoria dell’ottimizzazione e della “Variational Analysis” (Sviluppo del calcolo differenziale) e della comunità dei matematici finanziari. Si tratterà, in sostanza, di un incontro stimolante tra rappresentanti di ambiti di ricerca molto diversi e a cui parteciperanno non solo studiosi di punta ma anche ricercatori con un forte interesse per questo nuovo ramo della matematica finanziaria.In allegato: l’invito e due immagini (il prof. Andreas Hamel e la sede della facoltà di Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi della Libera Università di Bolzano a Brunico).


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